PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHG и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
3.28%
ISHG
AGG

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -1.68% против 1.47% соответственно.


ISHG

С начала года

-2.39%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

0.27%

1 год

0.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.86%

10 лет (среднегодовая)

-1.68%

AGG

С начала года

2.01%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.74%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.47%

Основные характеристики


ISHGAGG
Коэф-т Шарпа0.161.20
Коэф-т Сортино0.281.75
Коэф-т Омега1.031.21
Коэф-т Кальмара0.030.48
Коэф-т Мартина0.363.97
Индекс Язвы2.90%1.74%
Дневная вол-ть6.40%5.76%
Макс. просадка-37.26%-18.43%
Текущая просадка-30.11%-8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и AGG

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ISHG и AGG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.161.20
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.281.75
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.21
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.030.48
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.363.97
ISHG
AGG

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16
1.20
ISHG
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и AGG

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AGG в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и AGG

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.11%
-8.30%
ISHG
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и AGG

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
1.52%
ISHG
AGG