PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHG с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

ISHG и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHG и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -0.23% против 1.66% соответственно.

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с BNDXISHG с VOOISHG с VETY.L
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий ISHG и AGG

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

ISHG vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHGAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.76

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

4.89

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHG vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHGAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.60

-0.68

Корреляция

Корреляция между ISHG и AGG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и AGG

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и AGG

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHGAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-18.43%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-2.52%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-17.82%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-18.43%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-2.30%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-2.71%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.91%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и AGG

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHGAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.67%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.55%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

4.37%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

6.07%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

5.39%

+1.56%