PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISHGAGG
Дох-ть с нач. г.-1.30%2.65%
Дох-ть за 1 год4.68%9.31%
Дох-ть за 3 года-3.69%-2.21%
Дох-ть за 5 лет-1.58%0.10%
Дох-ть за 10 лет-1.65%1.55%
Коэф-т Шарпа0.631.40
Коэф-т Сортино0.972.06
Коэф-т Омега1.121.25
Коэф-т Кальмара0.130.54
Коэф-т Мартина1.525.12
Индекс Язвы2.76%1.64%
Дневная вол-ть6.60%5.98%
Макс. просадка-37.26%-18.43%
Текущая просадка-29.33%-7.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ISHG и AGG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и AGG

С начала года, ISHG показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -1.65% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
4.60%
ISHG
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и AGG

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.52
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа ISHG и AGG

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
1.40
ISHG
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и AGG

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.18%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и AGG

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.33%
-7.73%
ISHG
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и AGG

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20%
1.68%
ISHG
AGG