PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHG с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с AGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.14%/yr vs 1.45%/yr for AGG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -0.14% против 1.45% соответственно.

ISHG

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-1.12%
1 год
-0.08%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-0.14%

AGG

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-0.13%
С начала года
0.21%
1 год
4.29%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.12%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.21%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between ISHG and AGG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г.

0.25

Over the past year, ISHG and AGG have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с SHYISHG с BNDXISHG с VETY.LISHG с VOO
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

ISHG vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 99
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.14

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.67

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.56

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.30

-4.33

ISHG vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и AGG

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-18.43%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-2.76%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-6.11%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-17.82%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-18.43%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-2.18%

-20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-2.70%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.00%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и AGG

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.15%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.95%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

3.79%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

6.10%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

5.41%

+1.51%

Сравнение комиссий ISHG и AGG

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и AGG

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AGG в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.01%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and AGG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.69%) compared to AGG (1.15%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.45% vs -0.14% for ISHG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.45% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

AGG has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.47% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while AGG is Total Bond Market. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор