Сравнение ISHG с FLIA
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) are both International Government Bonds funds. ISHG is passively managed, while FLIA is actively managed. Over the past 5 years, ISHG returned -1.16%/yr vs 0.91%/yr for FLIA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FLIA.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и FLIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.13%.
ISHG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- -0.16%
FLIA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISHG и FLIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.09% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -1.69% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 1.13% | 2.12% | 2.42% | 7.17% | -7.68% | -1.98% | 1.37% | 7.58% | -2.59% |
Correlation
The correlation between ISHG and FLIA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between ISHG and FLIA shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHG vs. FLIA — Ранг доходности на риск
ISHG
FLIA
Сравнение ISHG c FLIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISHG | FLIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.12 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 2.96 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISHG | FLIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ISHG и FLIA
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и FLIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHG | FLIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -11.24% | -26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -2.04% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -2.77% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | -9.42% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.16% | -0.69% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -3.80% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.77% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и FLIA
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHG | FLIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.18% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 2.49% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 3.34% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 4.42% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.71% | +2.22% |
Сравнение комиссий ISHG и FLIA
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLIA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и FLIA
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FLIA в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 2.69% | 2.62% | 2.97% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.45% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
ISHG and FLIA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISHG has higher volatility (1.64%) compared to FLIA (1.18%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs FLIA's -11.24%.
On 5-year performance, FLIA leads with 0.91% vs -1.16% for ISHG. On fees, FLIA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLIA has performed better with a 0.91% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.
FLIA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.45% for ISHG.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.25% for FLIA.
FLIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHG и FLIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор