PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с FLIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISHGFLIA
Дох-ть с нач. г.-0.89%1.47%
Дох-ть за 1 год4.62%6.28%
Дох-ть за 3 года-3.47%0.01%
Дох-ть за 5 лет-1.49%0.19%
Коэф-т Шарпа0.721.34
Коэф-т Сортино1.091.99
Коэф-т Омега1.131.25
Коэф-т Кальмара0.150.70
Коэф-т Мартина1.725.60
Индекс Язвы2.75%1.17%
Дневная вол-ть6.58%4.88%
Макс. просадка-37.26%-11.24%
Текущая просадка-29.04%-3.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ISHG и FLIA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и FLIA

С начала года, ISHG показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
2.68%
ISHG
FLIA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и FLIA

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLIA в 0.25%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FLIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.72
FLIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIA, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIA, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.60

Сравнение коэффициента Шарпа ISHG и FLIA

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FLIA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
1.34
ISHG
FLIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и FLIA

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FLIA в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.18%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.92%0.94%18.13%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и FLIA

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.44%
-3.01%
ISHG
FLIA

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и FLIA

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
1.15%
ISHG
FLIA