PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с FLIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHG и FLIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
3.59%
ISHG
FLIA

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.91%.


ISHG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-0.51%

1 год

0.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.00%

10 лет (среднегодовая)

-1.84%

FLIA

С начала года

1.91%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

3.59%

1 год

5.88%

5 лет (среднегодовая)

0.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ISHGFLIA
Коэф-т Шарпа0.021.22
Коэф-т Сортино0.071.80
Коэф-т Омега1.011.23
Коэф-т Кальмара0.000.70
Коэф-т Мартина0.044.97
Индекс Язвы2.97%1.18%
Дневная вол-ть6.39%4.82%
Макс. просадка-37.26%-11.24%
Текущая просадка-30.81%-2.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и FLIA

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLIA в 0.25%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FLIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ISHG и FLIA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.021.22
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.071.80
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.23
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.010.70
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.044.97
ISHG
FLIA

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FLIA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
1.22
ISHG
FLIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и FLIA

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FLIA в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.92%0.94%18.13%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и FLIA

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.56%
-2.59%
ISHG
FLIA

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и FLIA

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
1.04%
ISHG
FLIA