PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHG с GRNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с GRNB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHG returned -0.80%/yr vs 0.60%/yr for GRNB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и GRNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у GRNB с доходностью 0.48%.

ISHG

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-1.12%
1 год
-0.08%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-0.14%

GRNB

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
0.21%
С начала года
0.48%
1 год
3.87%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и GRNB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.12%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%9.48%
GRNB
VanEck Green Bond ETF		0.48%7.09%3.31%7.08%-11.93%-2.36%7.98%5.40%-4.07%9.87%

Correlation

The correlation between ISHG and GRNB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

VanEck Green Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.LISHG с VOO
Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с VCEBGRNB с CBONGRNB с BNDXGRNB с BNDGRNB с QCLN

Доходность на риск

ISHG vs. GRNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 99
Ранг коэф-та Мартина
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGGRNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.29

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.88

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.55

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

5.94

-5.97

ISHG vs. GRNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GRNB равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и GRNB

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и GRNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGGRNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-18.08%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-2.51%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-4.24%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-17.94%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-0.57%

-22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-4.52%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.65%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и GRNB

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGGRNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.83%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.49%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

3.01%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

4.91%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

4.86%

+2.06%

Сравнение комиссий ISHG и GRNB

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и GRNB

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GRNB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.39%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%0.00%0.00%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and GRNB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.69%) compared to GRNB (0.83%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs GRNB's -18.08%.

On 5-year performance, GRNB leads with 0.60% vs -0.80% for ISHG. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRNB has performed better with a 0.60% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

GRNB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.47% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while GRNB is Global Bonds. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.20% for GRNB.

GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и GRNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор