PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с GRNB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHG и GRNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
3.56%
ISHG
GRNB

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у GRNB с доходностью 3.46%.


ISHG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-0.51%

1 год

0.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.00%

10 лет (среднегодовая)

-1.84%

GRNB

С начала года

3.46%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

3.56%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

0.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ISHGGRNB
Коэф-т Шарпа0.021.72
Коэф-т Сортино0.072.58
Коэф-т Омега1.011.31
Коэф-т Кальмара0.000.64
Коэф-т Мартина0.047.85
Индекс Язвы2.97%0.94%
Дневная вол-ть6.39%4.32%
Макс. просадка-37.26%-18.07%
Текущая просадка-30.81%-4.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и GRNB

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GRNB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ISHG и GRNB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.021.72
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.072.58
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.31
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.010.64
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.047.85
ISHG
GRNB

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GRNB равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
1.72
ISHG
GRNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и GRNB

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GRNB в 3.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF
3.73%3.18%2.61%1.98%2.24%1.80%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и GRNB

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и GRNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.90%
-4.71%
ISHG
GRNB

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и GRNB

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
0.99%
ISHG
GRNB