Сравнение ISHG с GRNB
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index (Spliced), while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHG returned -0.54%/yr vs 0.63%/yr for GRNB. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и GRNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHG показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GRNB с доходностью 0.62%.
ISHG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- -0.09%
- Всё время*
- -0.56%
GRNB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $644.22K | $854.35K | $708.91K | |
| $3.71M | $4.93M | $6.36M |
Сравнение доходности по годам ISHG и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.29% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 9.48% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.62% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
Correlation
The correlation between ISHG and GRNB is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between ISHG and GRNB has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHG vs. GRNB — Ранг доходности на риск
ISHG
GRNB
Сравнение ISHG c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHG | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 3.81 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHG и GRNB
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и GRNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHG | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -18.08% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -2.51% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -3.56% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -17.82% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -0.43% | -21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -4.50% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.69% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и GRNB
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHG | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.93% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 2.56% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 2.99% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 4.91% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 4.85% | +2.05% |
Сравнение комиссий ISHG и GRNB
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и GRNB
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GRNB в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.41% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.45% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
ISHG and GRNB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISHG has higher volatility (1.47%) compared to GRNB (0.93%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs GRNB's -18.08%.
On 5-year performance, GRNB leads with 0.63% vs -0.54% for ISHG. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRNB has performed better with a 0.63% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.
GRNB has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.45% for ISHG.
ISHG is categorized as International Government Bonds, while GRNB is Global Bonds. ISHG tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index (Spliced), while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.20% for GRNB.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHG и GRNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор