PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с GRNB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISHGGRNB
Дох-ть с нач. г.-1.30%4.11%
Дох-ть за 1 год4.68%10.14%
Дох-ть за 3 года-3.69%-0.71%
Дох-ть за 5 лет-1.58%0.85%
Коэф-т Шарпа0.632.15
Коэф-т Сортино0.973.30
Коэф-т Омега1.121.40
Коэф-т Кальмара0.130.74
Коэф-т Мартина1.5211.34
Индекс Язвы2.76%0.85%
Дневная вол-ть6.60%4.48%
Макс. просадка-37.26%-18.07%
Текущая просадка-29.33%-4.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ISHG и GRNB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и GRNB

С начала года, ISHG показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у GRNB с доходностью 4.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
4.60%
ISHG
GRNB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и GRNB

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GRNB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.52
GRNB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRNB, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRNB, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRNB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRNB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRNB, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.34

Сравнение коэффициента Шарпа ISHG и GRNB

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GRNB равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
2.15
ISHG
GRNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и GRNB

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GRNB в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.18%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF
3.70%3.18%2.61%1.98%2.24%1.80%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и GRNB

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и GRNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.15%
-4.12%
ISHG
GRNB

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и GRNB

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20%
1.06%
ISHG
GRNB