PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISHG и SHY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ISHG и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72%
2.46%
ISHG
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISHG:

-0.57

SHY:

2.14

Коэф-т Сортино

ISHG:

-0.74

SHY:

3.26

Коэф-т Омега

ISHG:

0.91

SHY:

1.42

Коэф-т Кальмара

ISHG:

-0.11

SHY:

3.87

Коэф-т Мартина

ISHG:

-1.06

SHY:

9.18

Индекс Язвы

ISHG:

3.37%

SHY:

0.41%

Дневная вол-ть

ISHG:

6.24%

SHY:

1.76%

Макс. просадка

ISHG:

-37.24%

SHY:

-5.71%

Текущая просадка

ISHG:

-31.16%

SHY:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -1.61% против 1.24% соответственно.


ISHG

С начала года

-3.88%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-0.72%

1 год

-3.58%

5 лет

-2.21%

10 лет

-1.61%

SHY

С начала года

3.60%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.48%

1 год

3.71%

5 лет

1.22%

10 лет

1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и SHY

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.572.11
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.743.23
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.42
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.113.83
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.069.05
ISHG
SHY

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.57
2.11
ISHG
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и SHY

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SHY в 3.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
2.55%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и SHY

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.16%
-0.55%
ISHG
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и SHY

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.99%
0.37%
ISHG
SHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab