PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHG и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
2.83%
ISHG
SHY

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -1.84% против 1.17% соответственно.


ISHG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-0.51%

1 год

0.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.00%

10 лет (среднегодовая)

-1.84%

SHY

С начала года

3.27%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

2.83%

1 год

4.79%

5 лет (среднегодовая)

1.17%

10 лет (среднегодовая)

1.17%

Основные характеристики


ISHGSHY
Коэф-т Шарпа0.022.56
Коэф-т Сортино0.074.07
Коэф-т Омега1.011.52
Коэф-т Кальмара0.002.21
Коэф-т Мартина0.0412.40
Индекс Язвы2.97%0.39%
Дневная вол-ть6.39%1.87%
Макс. просадка-37.26%-5.71%
Текущая просадка-30.81%-0.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и SHY

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ISHG и SHY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.022.56
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.074.07
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.52
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.002.21
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.0412.40
ISHG
SHY

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
2.56
ISHG
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и SHY

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SHY в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.86%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и SHY

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.81%
-0.87%
ISHG
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и SHY

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
0.39%
ISHG
SHY