Сравнение ISHG с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
ISHG и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISHG или SHY.
Основные характеристики
| ISHG | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.09% | -0.05% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | 2.22% |
| Дох-ть за 3 года | -5.61% | -0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.23% | 0.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.90% | 0.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 6.75% | 2.06% |
| Макс. просадка | -37.26% | -5.71% |
| Current Drawdown | -31.33% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между ISHG и SHY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и SHY
С начала года, ISHG показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -2.90% против 0.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHG и SHY
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISHG c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и SHY
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SHY в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.19% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% | 0.42% | 0.20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.10% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок ISHG и SHY
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и SHY
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.