PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHG с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

ISHG и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHG и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -0.23% против 1.65% соответственно.

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VOOISHG с VETY.L
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий ISHG и SHY

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ISHG vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHGSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.48

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

4.07

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.06

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

15.56

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHG vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHGSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.48

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.87

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

1.06

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.29

-1.37

Корреляция

Корреляция между ISHG и SHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и SHY

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и SHY

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHGSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-5.71%

-31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-0.89%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-5.71%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-5.71%

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-0.47%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-0.52%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.23%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и SHY

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHGSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.58%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

0.89%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

1.45%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

1.97%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

1.56%

+5.39%