PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISHGSHY
Дох-ть с нач. г.-0.89%3.42%
Дох-ть за 1 год4.62%5.27%
Дох-ть за 3 года-3.47%1.06%
Дох-ть за 5 лет-1.49%1.23%
Дох-ть за 10 лет-1.57%1.20%
Коэф-т Шарпа0.722.74
Коэф-т Сортино1.094.41
Коэф-т Омега1.131.57
Коэф-т Кальмара0.152.06
Коэф-т Мартина1.7215.30
Индекс Язвы2.75%0.34%
Дневная вол-ть6.58%1.92%
Макс. просадка-37.26%-5.71%
Текущая просадка-29.04%-0.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ISHG и SHY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и SHY

С начала года, ISHG показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -1.57% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.01%
ISHG
SHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и SHY

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.72
SHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHY, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHY, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHY, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHY, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.30

Сравнение коэффициента Шарпа ISHG и SHY

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
2.74
ISHG
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и SHY

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SHY в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.18%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.86%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и SHY

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.04%
-0.73%
ISHG
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и SHY

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
0.37%
ISHG
SHY