PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISHG с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHG и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
4.21%
ISHG
BNDX

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.84% против 2.00% соответственно.


ISHG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-0.51%

1 год

0.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.00%

10 лет (среднегодовая)

-1.84%

BNDX

С начала года

3.32%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

4.21%

1 год

7.27%

5 лет (среднегодовая)

-0.01%

10 лет (среднегодовая)

2.00%

Основные характеристики


ISHGBNDX
Коэф-т Шарпа0.021.76
Коэф-т Сортино0.072.67
Коэф-т Омега1.011.31
Коэф-т Кальмара0.000.65
Коэф-т Мартина0.046.37
Индекс Язвы2.97%1.14%
Дневная вол-ть6.39%4.12%
Макс. просадка-37.26%-16.23%
Текущая просадка-30.81%-4.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISHG и BNDX

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
График комиссии ISHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ISHG и BNDX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISHG c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISHG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.021.76
Коэффициент Сортино ISHG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.072.67
Коэффициент Омега ISHG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.31
Коэффициент Кальмара ISHG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.000.65
Коэффициент Мартина ISHG, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.046.37
ISHG
BNDX

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02
1.76
ISHG
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и BNDX

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BNDX в 4.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
0.19%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%0.20%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.76%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и BNDX

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.14%
-4.30%
ISHG
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и BNDX

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
0.81%
ISHG
BNDX