Сравнение ISHG с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
ISHG и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISHG или BNDX.
Основные характеристики
| ISHG | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.89% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 4.62% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | -3.47% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.49% | 0.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.57% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 7.09 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 6.58% | 4.21% |
| Макс. просадка | -37.26% | -16.23% |
| Текущая просадка | -29.04% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между ISHG и BNDX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и BNDX
С начала года, ISHG показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -1.57% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISHG и BNDX
ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISHG c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и BNDX
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BNDX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% | 0.42% | 0.20% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ISHG и BNDX
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и BNDX
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.