PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHG с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

ISHG и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHG и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: -0.23% против 1.75% соответственно.

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с VOOISHG с VETY.L
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий ISHG и BNDX

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

ISHG vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHGBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

4.10

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHG vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHGBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.61

-0.69

Корреляция

Корреляция между ISHG и BNDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и BNDX

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и BNDX

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHGBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-16.23%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-2.93%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-15.86%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-16.23%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-1.99%

-21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-3.10%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.72%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и BNDX

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHGBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.74%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.29%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

3.21%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

4.81%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

4.05%

+2.90%