PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с BWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - ISHG tracks the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year while BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.33%/yr vs -0.60%/yr for BWZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISHG показывает доходность -1.89%, а BWZ немного ниже – -1.96%. За последние 10 лет акции ISHG превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: -0.33% против -0.60% соответственно.

ISHG

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-0.93%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-0.33%

BWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-2.50%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.89%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.96%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Correlation

The correlation between ISHG and BWZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.79

The correlation between ISHG and BWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.LISHG с VOO
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT

Доходность на риск

ISHG vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 77
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGBWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.37

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.48

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.49

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-1.03

+0.59

ISHG vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и BWZ

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и BWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-34.23%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.15%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-8.60%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-22.15%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-24.90%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-23.44%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-16.12%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и BWZ

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеют волатильность 1.78% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

5.10%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

6.85%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

7.60%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

6.94%

-0.01%

Сравнение комиссий ISHG и BWZ

И ISHG, и BWZ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и BWZ

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BWZ в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.48%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and BWZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWZ has higher volatility (1.78%) compared to ISHG (1.78%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs BWZ's -34.23%.

On 10-year performance, ISHG leads with -0.33% vs -0.60% for BWZ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISHG has performed better with a -0.33% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG and BWZ have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.48% for ISHG.

ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. They also come from different issuers: iShares and State Street.

ISHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и BWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор