PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHG с BWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ).

ISHG и BWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHG и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISHG показывает доходность -1.21%, а BWZ немного выше – -1.18%. За последние 10 лет акции ISHG превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: -0.23% против -0.53% соответственно.

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VOOISHG с VETY.L
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHPBWZ с TLT

Сравнение комиссий ISHG и BWZ

И ISHG, и BWZ имеют комиссию равную 0.35%.

ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ISHG vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHGBWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.60

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.94

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.95

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

2.54

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHG vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHGBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.03

-0.06

Корреляция

Корреляция между ISHG и BWZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и BWZ

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BWZ в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ISHG и BWZ

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и BWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHGBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-34.23%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.15%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-23.72%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-24.90%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-22.83%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-16.05%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.93%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и BWZ

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеют волатильность 2.60% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHGBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.66%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

4.77%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

7.79%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

7.56%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

6.96%

-0.01%