PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

LEMB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.04% против 12.81% соответственно.

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий LEMB и DGRO

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

LEMB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.14

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.66

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.48

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.80

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.73

-0.70

Корреляция

Корреляция между LEMB и DGRO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и DGRO

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и DGRO

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-35.10%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-10.92%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-19.31%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-35.10%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.70%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-3.48%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.37%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и DGRO

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.20%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.57%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

7.21%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

14.47%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

13.84%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

16.63%

-7.30%