Сравнение LEMB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LEMB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.68% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и BND
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
LEMB vs. BND — Ранг доходности на риск
LEMB
BND
Сравнение LEMB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.32 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.75 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4.78 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и BND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и BND
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и BND
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -18.58% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -2.44% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -17.91% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -18.58% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.54% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -3.07% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.90% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и BND
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.63% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 2.52% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 4.30% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.00% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 5.52% | +3.81% |