Сравнение LEAD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LEAD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LEAD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.26% против 14.14% соответственно.
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и VOO
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
LEAD vs. VOO — Ранг доходности на риск
LEAD
VOO
Сравнение LEAD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.55 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.31 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и VOO
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и VOO
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -33.99% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.98% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.52% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -33.99% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.55% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.72% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.55% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и VOO
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.34% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 9.47% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 18.11% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.82% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.99% | +0.61% |