Сравнение LEAD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LEAD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEAD или SPY.
Основные характеристики
| LEAD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 23.45% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 11.48% |
| Макс. просадка | -32.19% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.56% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между LEAD и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и SPY
С начала года, LEAD показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и SPY
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEAD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и SPY
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.07% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и SPY
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и SPY
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.22% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.