Сравнение LEAD с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
LEAD и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAD и DSTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -3.20% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -1.45%.
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и DSTL
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Доходность на риск
LEAD vs. DSTL — Ранг доходности на риск
LEAD
DSTL
Сравнение LEAD c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.50 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.85 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.72 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 2.85 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.50 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и DSTL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и DSTL
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DSTL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и DSTL
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DSTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -33.09% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.19% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -20.10% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -6.39% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.15% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.83% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и DSTL
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.94% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.54% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 16.47% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.73% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.53% | -0.93% |