PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с DSTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. LEAD is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 12.16%/yr vs 9.04%/yr for DSTL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 2.53%.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-3.20%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%

Correlation

The correlation between LEAD and DSTL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.88

Over the past year, the correlation between LEAD and DSTL has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и DSTL

Секторы
LEAD
DSTL

Технологии

36.5%
26.7%

Промышленность

31.1%
15.9%

Финансовые услуги

16.2%
6.9%

Здравоохранение

5.7%
20.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.3%
11.6%

Энергетика

1.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
7.6%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

LEAD
36.5%
DSTL
26.7%

Промышленность

LEAD
31.1%
DSTL
15.9%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
DSTL
6.9%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
DSTL
20.3%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
DSTL
3.5%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
DSTL
11.6%

Энергетика

LEAD
1.3%
DSTL
5.6%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
DSTL
7.6%

Сырьевые материалы

LEAD

-

DSTL
0.7%

Недвижимость

LEAD

-

DSTL

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIVLEAD с VYM
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

LEAD vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.08

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.65

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.54

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

4.63

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LEAD и DSTL

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-33.09%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.30%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-16.92%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.10%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.15%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.75%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и DSTL

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.39%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

8.35%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

11.87%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.75%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.39%

-0.74%

Сравнение комиссий LEAD и DSTL

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и DSTL

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and DSTL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, LEAD leads with 12.16% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 12.16% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

DSTL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: SRN Advisors and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.39% for DSTL.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор