Сравнение LEAD с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
LEAD и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEAD или DSTL.
Основные характеристики
| LEAD | DSTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 7.10% |
| Дох-ть за 1 год | 27.14% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.15% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.31% | 16.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 11.01% |
| Макс. просадка | -32.19% | -33.10% |
| Current Drawdown | -2.20% | -2.21% |
Корреляция
Корреляция между LEAD и DSTL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и DSTL
С начала года, LEAD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью 7.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и DSTL
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEAD c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и DSTL
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DSTL в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.06% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.26% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и DSTL
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и DSTL
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.