PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.71%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции LEAD превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.77% соответственно.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between LEAD and SCHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.73

Over the past year, the correlation between LEAD and SCHD has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и SCHD

Секторы
LEAD
SCHD

Технологии

36.5%
16.4%

Промышленность

31.1%
7.5%

Финансовые услуги

16.2%
9.3%

Здравоохранение

5.7%
18.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
19.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.3%

Энергетика

1.3%
16.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

LEAD
36.5%
SCHD
16.4%

Промышленность

LEAD
31.1%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
SCHD
6.3%

Энергетика

LEAD
1.3%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

LEAD

-

SCHD
1.2%

Недвижимость

LEAD

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIVLEAD с VYM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LEAD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.49

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.87

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.91

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.53

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.49

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LEAD и SCHD

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-33.37%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-4.61%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-16.13%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-16.85%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-33.37%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.32%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и SCHD

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.66%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

7.66%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

10.96%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.38%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.72%

+1.93%

Сравнение комиссий LEAD и SCHD

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и SCHD

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and SCHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.71% vs 12.77% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.71% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор