Сравнение LEAD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
LEAD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции LEAD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.26% против 11.22% соответственно.
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и VYM
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
LEAD vs. VYM — Ранг доходности на риск
LEAD
VYM
Сравнение LEAD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.56 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.86 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и VYM
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и VYM
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -56.98% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.32% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -15.84% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -35.21% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.91% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -7.25% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.57% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и VYM
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.60% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.96% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 15.14% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.97% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.33% | +2.27% |