- ISIN
- US75605A4058
- CUSIP
- 829658301
- Эмитент
- SRN Advisors
- Дата выпуска
- 6 янв. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Siren DIVCON Leaders Dividend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции LEAD — $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEAD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,775.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) показал доход в 15.75% с начала года и 25.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEAD составила 14.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 14.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LEAD по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LEAD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 1.73% | -5.30% | 10.45% | 1.50% | 2.47% | 15.75% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -0.88% | -4.24% | 0.52% | 7.11% | 3.21% | 1.42% | 1.73% | 2.79% | 1.12% | 0.49% | -1.23% | 15.52% |
| 2024 | 0.81% | 5.22% | 2.67% | -6.79% | 2.52% | 1.01% | 4.48% | 2.46% | 1.91% | -1.80% | 4.50% | -6.24% | 10.32% |
| 2023 | 7.22% | -0.83% | 2.65% | -1.41% | -0.48% | 8.65% | 3.27% | -0.50% | -5.21% | -2.83% | 9.86% | 4.37% | 26.25% |
| 2022 | -7.36% | -3.04% | 1.70% | -6.38% | 0.79% | -8.73% | 10.30% | -3.84% | -9.51% | 8.24% | 7.29% | -6.68% | -18.16% |
| 2021 | -1.47% | 1.20% | 5.33% | 4.66% | 0.82% | 2.44% | 2.91% | 2.44% | -4.77% | 7.83% | 1.10% | 4.38% | 29.69% |
Метрики бенчмарка
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF has an annualized alpha of 1.97%, beta of 0.94, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2016.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.22%) than losses (92.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.83, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 98.22%
- Участие в снижении
- 92.49%
Комиссия
Комиссия LEAD составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEAD имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LEAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 13.52 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Siren DIVCON Leaders Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.53 | $0.62 | $0.69 | $0.62 | $1.08 | $0.38 | $0.51 | $0.41 | $0.31 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.19%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.93%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.13%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 11d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.86%апр. 2025 г. | 4mo 28d | 2mo 19d | 7mo 17dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.55%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 20d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| LEAD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -56.78% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.10% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -18.90% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -25.43% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -33.92% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.72% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LEAD
Добавьте Siren DIVCON Leaders Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEAD