Сравнение LEAD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
LEAD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции DGRO немного отстают с 12.81%.
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и DGRO
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
LEAD vs. DGRO — Ранг доходности на риск
LEAD
DGRO
Сравнение LEAD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.48 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.80 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и DGRO
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и DGRO
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -35.10% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.92% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -19.31% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -35.10% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.70% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.48% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.37% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и DGRO
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.57% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.21% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 14.47% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.84% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.63% | +1.97% |