PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEAD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.17%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции DGRO немного отстают с 13.52%.

LEAD

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
9.05%
С начала года
13.06%
1 год
18.32%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.17%
Всё время*
14.29%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

Сравнение доходности по годам LEAD и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		13.06%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between LEAD and DGRO is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between LEAD and DGRO has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и DGRO

Секторы
LEAD
DGRO

Технологии

41.5%
17.3%

Промышленность

33.3%
11.3%

Финансовые услуги

15.8%
20.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
11.9%

Здравоохранение

2.1%
17.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
6.5%

Энергетика

1.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

7.3%

Технологии

LEAD
41.5%
DGRO
17.3%

Промышленность

LEAD
33.3%
DGRO
11.3%

Финансовые услуги

LEAD
15.8%
DGRO
20.4%

Потребительский защитный сектор

LEAD
4.0%
DGRO
11.9%

Здравоохранение

LEAD
2.1%
DGRO
17.9%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.8%
DGRO
6.5%

Энергетика

LEAD
1.5%
DGRO
4.8%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

LEAD

-

DGRO
2.5%

Недвижимость

LEAD

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

DGRO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с TDIVLEAD с VOOLEAD с VYM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

LEAD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LEAD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LEAD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.64

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.83

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.88

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

15.14

-6.86

LEAD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и DGRO

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-35.10%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.47%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-14.03%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-19.31%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-35.10%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

0.00%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.40%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.66%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и DGRO

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.03%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

7.16%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

9.52%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

13.80%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.58%

+2.17%

Сравнение комиссий LEAD и DGRO

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и DGRO

LEAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and DGRO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.62%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.17% vs 13.52% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.17% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор