Сравнение LEAD с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
LEAD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции LEAD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 13.26% против 15.77% соответственно.
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и TDIV
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
LEAD vs. TDIV — Ранг доходности на риск
LEAD
TDIV
Сравнение LEAD c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.27 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.79 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и TDIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и TDIV
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и TDIV
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -31.97% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -13.07% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -31.97% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -31.97% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -7.52% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.88% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.80% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и TDIV
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 5.85% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.10% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 13.70% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 23.52% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.45% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.73% | -2.13% |