PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEAD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с TDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.17%/yr vs 17.26%/yr for TDIV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции LEAD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 14.17% против 17.26% соответственно.

LEAD

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
9.05%
С начала года
13.06%
1 год
18.32%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.17%
Всё время*
14.29%

TDIV

1 день
-1.02%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
19.38%
С начала года
19.41%
1 год
29.23%
3 года*
27.22%
5 лет*
16.66%
10 лет*
17.26%
Всё время*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TDIV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
$14.09M$11.88M$15.24M

Сравнение доходности по годам LEAD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		13.06%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		19.41%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between LEAD and TDIV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between LEAD and TDIV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEAD и TDIV

Секторы
LEAD
TDIV

Технологии

41.5%
83.2%

Промышленность

33.3%
1.9%

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Энергетика

1.5%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
15.0%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
41.5%
TDIV
83.2%

Промышленность

LEAD
33.3%
TDIV
1.9%

Финансовые услуги

LEAD
15.8%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

LEAD
4.0%
TDIV

-

Здравоохранение

LEAD
2.1%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.8%
TDIV

-

Энергетика

LEAD
1.5%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
TDIV
15.0%

Сырьевые материалы

LEAD

-

TDIV

-

Недвижимость

LEAD

-

TDIV

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с VYM
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

LEAD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LEAD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LEAD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.41

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.96

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.80

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

4.88

+3.40

LEAD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и TDIV

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-31.97%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-16.34%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-23.00%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-31.97%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-31.97%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-10.19%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.92%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

6.01%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и TDIV

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.62% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.56%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.50%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

20.90%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

21.18%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

21.03%

-2.28%

Сравнение комиссий LEAD и TDIV

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и TDIV

LEAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.31%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and TDIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.62%) compared to TDIV (6.56%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 17.26% vs 14.17% for LEAD. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 17.26% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDIV is Technology Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор