PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с TDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.71%/yr vs 19.34%/yr for TDIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 30.57%. За последние 10 лет акции LEAD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 14.71% против 19.34% соответственно.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

TDIV

1 день
-1.79%
1 месяц
15.82%
С начала года
30.57%
6 месяцев
28.79%
1 год
53.63%
3 года*
33.27%
5 лет*
19.29%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		30.57%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between LEAD and TDIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between LEAD and TDIV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEAD и TDIV

Секторы
LEAD
TDIV

Технологии

36.5%
85.0%

Промышленность

31.1%
1.6%

Финансовые услуги

16.2%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Энергетика

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
13.4%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
36.5%
TDIV
85.0%

Промышленность

LEAD
31.1%
TDIV
1.6%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
TDIV

-

Здравоохранение

LEAD
5.7%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
TDIV

-

Энергетика

LEAD
1.3%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
TDIV
13.4%

Сырьевые материалы

LEAD

-

TDIV

-

Недвижимость

LEAD

-

TDIV

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с VYM
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

LEAD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.93

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.85

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.02

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

15.64

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.93

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.88

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LEAD и TDIV

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-31.97%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.74%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-23.00%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-31.97%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-31.97%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.84%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.44%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и TDIV

Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 4.12%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.86%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.91%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

18.47%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.67%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.85%

-2.20%

Сравнение комиссий LEAD и TDIV

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и TDIV

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TDIV в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.12%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and TDIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (6.86%) compared to LEAD (4.12%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.34% vs 14.71% for LEAD. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.34% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDIV is Technology Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор