PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с SPGP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.95%/yr vs 15.11%/yr for SPGP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 14.95%, а акции SPGP немного впереди с 15.11%.

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between LEAD and SPGP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between LEAD and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и SPGP

Секторы
LEAD
SPGP

Технологии

38.4%
24.9%

Промышленность

31.9%
16.9%

Финансовые услуги

17.0%
20.9%

Здравоохранение

6.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
17.6%

Энергетика

1.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.8%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
38.4%
SPGP
24.9%

Промышленность

LEAD
31.9%
SPGP
16.9%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
SPGP
20.9%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
SPGP
3.7%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
SPGP

-

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
SPGP
17.6%

Энергетика

LEAD
1.4%
SPGP
6.3%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
SPGP
6.8%

Сырьевые материалы

LEAD

-

SPGP

-

Недвижимость

LEAD

-

SPGP
2.9%

Коммунальные услуги

LEAD

-

SPGP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

LEAD vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.04

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.57

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.45

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

5.54

+7.09

LEAD vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и SPGP

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-42.08%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-11.15%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-22.87%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-22.87%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-42.08%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.35%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.92%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и SPGP

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.43%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.24%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.63%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

18.60%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

21.23%

-2.53%

Сравнение комиссий LEAD и SPGP

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и SPGP

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and SPGP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.06%) compared to SPGP (5.43%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 15.11% vs 14.95% for LEAD. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 15.11% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.57% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPGP is Multi-factor. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.36% for SPGP.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор