Сравнение LDUR с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
LDUR и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.51% против -3.81% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и ZROZ
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Доходность на риск
LDUR vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
LDUR
ZROZ
Сравнение LDUR c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | -0.41 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | -0.45 | +3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.95 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.40 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | -0.69 | +18.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.41 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.46 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | -0.17 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.09 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и ZROZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и ZROZ
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и ZROZ
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -62.93% | +54.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -15.63% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -57.98% | +51.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -62.93% | +54.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -59.62% | +59.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -23.67% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 9.01% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и ZROZ
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.80% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 10.82% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 19.08% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 23.90% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 22.08% | -19.29% |