Сравнение LDUR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или FXAIX.
Основные характеристики
| LDUR | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 7.27% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.98% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 5.45 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 30.89 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 12.39% |
| Макс. просадка | -8.68% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LDUR и FXAIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и FXAIX
С начала года, LDUR показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.24% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и FXAIX
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и FXAIX
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 5.50% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и FXAIX
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.