Сравнение LDUR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.51% против 14.08% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и FXAIX
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
LDUR vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
LDUR
FXAIX
Сравнение LDUR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.49 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.52 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 7.30 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.70 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и FXAIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и FXAIX
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и FXAIX
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -33.79% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -12.13% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -24.50% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -33.79% | +25.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -6.23% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.83% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.53% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и FXAIX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.34% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 9.53% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 18.32% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 16.92% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 18.05% | -15.26% |