PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUR с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUR с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. LDUR is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, LDUR returned 2.43%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности LDUR и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 15.66% соответственно.

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUR и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between LDUR and FXAIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2014 г.

0.01

The correlation between LDUR and FXAIX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с GSYLDUR с USHY
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

LDUR vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDURFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.52

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.42

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.36

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.64

15.70

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUR vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDURFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.85

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LDUR и FXAIX

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDURFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-33.79%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-8.89%

+7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-18.76%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-24.50%

+17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-33.79%

+25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-3.79%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.90%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и FXAIX

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.44%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDURFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

2.83%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

8.97%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

11.86%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

16.91%

-14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

18.07%

-15.30%

Сравнение комиссий LDUR и FXAIX

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и FXAIX

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Часто задаваемые вопросы

LDUR and FXAIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to LDUR (0.44%). In terms of maximum drawdown, LDUR dropped -8.68% vs FXAIX's -33.79%.

LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUR и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор