Сравнение LDUR с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
LDUR и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или JNK.
Основные характеристики
| LDUR | JNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 7.27% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | 2.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.98% | 3.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 3.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 5.45 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 30.89 | 23.29 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 4.82% |
| Макс. просадка | -8.68% | -38.48% |
| Текущая просадка | -0.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LDUR и JNK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и JNK
С начала года, LDUR показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: 2.24% против 3.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и JNK
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и JNK
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности JNK в 6.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 5.50% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% | 0.00% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.52% | 6.38% | 6.06% | 4.26% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.60% | 5.99% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и JNK
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и JNK
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.56%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.