Сравнение LDUR с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
LDUR и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и JNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: 2.51% против 5.25% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и JNK
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Доходность на риск
LDUR vs. JNK — Ранг доходности на риск
LDUR
JNK
Сравнение LDUR c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.29 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.92 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.82 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 9.34 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.29 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.47 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и JNK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и JNK
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JNK в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и JNK
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и JNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -38.48% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -4.17% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -16.67% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -22.89% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.13% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.73% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.81% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и JNK
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.27% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.95% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 5.72% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 7.53% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 8.34% | -5.55% |