Сравнение LDUR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
LDUR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или JPIE.
Основные характеристики
| LDUR | JPIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.27% | 10.18% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.63 |
| Коэф-т Сортино | 5.45 | 6.05 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 30.89 | 27.20 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 2.75% |
| Макс. просадка | -8.68% | -9.96% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между LDUR и JPIE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и JPIE
С начала года, LDUR показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 5.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и JPIE
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и JPIE
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности JPIE в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 5.50% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и JPIE
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и JPIE
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.