PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDUR с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDUR с JPIE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

LDUR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или JPIE.

Корреляция

Корреляция между LDUR и JPIE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LDUR и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDUR:

2.75

JPIE:

3.10

Коэф-т Сортино

LDUR:

4.20

JPIE:

4.26

Коэф-т Омега

LDUR:

1.53

JPIE:

1.78

Коэф-т Кальмара

LDUR:

4.94

JPIE:

4.31

Коэф-т Мартина

LDUR:

23.26

JPIE:

19.76

Индекс Язвы

LDUR:

0.25%

JPIE:

0.38%

Дневная вол-ть

LDUR:

2.11%

JPIE:

2.42%

Макс. просадка

LDUR:

-8.68%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

LDUR:

-0.46%

JPIE:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 2.22%.

LDUR

С начала года

1.74%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.76%

5 лет

2.08%

10 лет

2.28%

JPIE

С начала года

2.22%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

3.03%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LDUR и JPIE

LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDUR и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг риск-скорректированной доходности LDUR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDUR c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и JPIE

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности JPIE в 5.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.76%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%3.03%2.08%1.85%2.92%1.66%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.95%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и JPIE

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и JPIE

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.89% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...