PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUR с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUR с JPIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, LDUR returned 5.12%/yr vs 6.55%/yr for JPIE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности LDUR и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.51%.

LDUR

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.22%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.44%

JPIE

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.83%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUR и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.93%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.59%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Correlation

The correlation between LDUR and JPIE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.48

The correlation between LDUR and JPIE shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSYLDUR с USHY
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

LDUR vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDURJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.69

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
5.80

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.83

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

5.10

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.98

25.31

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUR vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDURJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.69

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.99

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LDUR и JPIE

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDURJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-9.96%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.15%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-2.40%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.04%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.09%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.23%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и JPIE

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.43%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDURJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.61%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

1.28%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

1.59%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

3.52%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

3.52%

-0.75%

Сравнение комиссий LDUR и JPIE

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и JPIE

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности JPIE в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Часто задаваемые вопросы

LDUR and JPIE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIE has higher volatility (0.61%) compared to LDUR (0.43%). In terms of maximum drawdown, LDUR dropped -8.68% vs JPIE's -9.96%.

On 3-year performance, JPIE leads with 6.55% vs 5.12% for LDUR. On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPIE has performed better with a 6.55% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 4.35% for LDUR.

LDUR is categorized as Short-Term Bond, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.54% for LDUR and 0.40% for JPIE.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUR и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор