Сравнение LDUR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
LDUR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.59% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и JPIE
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
LDUR vs. JPIE — Ранг доходности на риск
LDUR
JPIE
Сравнение LDUR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.74 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 3.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.69 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.41 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 18.78 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и JPIE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и JPIE
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и JPIE
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -9.96% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.72% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.53% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.17% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.31% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и JPIE
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.87% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.09% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.11% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.57% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.57% | -0.78% |