PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с GSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и GSY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
0.82%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.84% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Сравнение комиссий LDUR и GSY

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.


Доходность на риск

LDUR vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURGSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

10.78

-8.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

24.39

-20.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

6.45

-4.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

25.29

-21.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

176.96

-159.39

LDUR vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

10.78

-8.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

6.07

-5.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

2.33

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.45

+0.41

Корреляция

Корреляция между LDUR и GSY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и GSY

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью GSY в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и GSY

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и GSY.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-12.14%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.18%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-1.48%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-5.25%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.41%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.03%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и GSY

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.15%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.28%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

0.43%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

0.58%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.22%

+1.57%