Сравнение LDUR с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
LDUR и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или GSY.
Основные характеристики
| LDUR | GSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 5.22% |
| Дох-ть за 1 год | 6.83% | 6.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.62% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.95% | 2.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.25% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.43 | 10.82 |
| Коэф-т Сортино | 5.68 | 27.41 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 6.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 66.65 |
| Коэф-т Мартина | 31.23 | 340.86 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 2.15% | 0.62% |
| Макс. просадка | -8.68% | -12.14% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LDUR и GSY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и GSY
С начала года, LDUR показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и GSY
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и GSY
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности GSY в 5.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 5.49% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.65% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и GSY
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и GSY
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.