Сравнение LDUR с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
LDUR и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или BOND.
Основные характеристики
| LDUR | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.27% | 11.10% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | -1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.98% | 0.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 5.45 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 30.89 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 5.68% |
| Макс. просадка | -8.68% | -19.71% |
| Текущая просадка | -0.42% | -6.40% |
Корреляция
Корреляция между LDUR и BOND составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и BOND
С начала года, LDUR показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и BOND
LDUR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и BOND
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что сопоставимо с доходностью BOND в 5.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 5.50% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.54% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и BOND
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и BOND
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.56%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.