Сравнение LDUR с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
LDUR и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 3.58% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.61% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
PYLD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и PYLD
LDUR берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
LDUR vs. PYLD — Ранг доходности на риск
LDUR
PYLD
Сравнение LDUR c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.77 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 2.47 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.91 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 7.76 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.77 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.01 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и PYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и PYLD
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PYLD в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.37% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и PYLD
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -4.52% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -3.25% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.98% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.64% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.80% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и PYLD
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.66% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.13% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 3.44% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.00% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 4.00% | -1.21% |