PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US72201R7180

CUSIP

72201R718

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

22 янв. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LDUR с GSY LDUR с FXAIX LDUR с PYLD LDUR с BND LDUR с USHY LDUR с JNK LDUR с CDX LDUR с BOND LDUR с EMNT LDUR с JPIE
Популярные сравнения:
LDUR с GSY LDUR с FXAIX LDUR с PYLD LDUR с BND LDUR с USHY LDUR с JNK LDUR с CDX LDUR с BOND LDUR с EMNT LDUR с JPIE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.03%
221.07%
LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF показал доход в 4.43% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


LDUR

С начала года

4.43%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

3.10%

1 год

6.98%

5 лет (среднегодовая)

1.96%

10 лет (среднегодовая)

2.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LDUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.66%-0.26%0.48%-0.18%0.68%0.50%1.21%0.61%0.77%-0.31%4.43%
20230.71%-0.59%1.08%0.30%-0.23%-0.33%0.45%0.64%0.04%0.32%1.11%1.96%5.58%
2022-0.40%-0.75%-1.69%-0.35%0.47%-1.16%0.52%-0.53%-0.86%-0.72%0.52%0.67%-4.23%
20210.25%-0.05%-0.07%0.08%0.05%-0.15%0.17%0.01%0.11%-0.42%-0.17%-0.35%-0.55%
20200.75%1.09%-2.20%1.21%1.01%1.35%0.31%0.22%0.21%0.34%-0.18%0.33%4.49%
20190.49%0.48%0.46%0.41%0.23%0.54%0.32%0.46%0.10%0.29%-0.00%0.40%4.27%
2018-0.23%0.11%0.12%0.04%0.37%0.06%0.24%0.13%0.31%0.30%-0.12%0.43%1.77%
20170.43%0.32%-0.01%0.13%0.32%0.37%-0.19%0.44%0.17%0.25%-0.08%-0.12%2.06%
2016-0.41%-0.09%1.05%0.38%0.39%0.23%0.79%0.18%0.17%0.09%-0.24%0.04%2.59%
20150.92%0.14%0.64%0.10%0.35%-0.31%0.27%-0.27%-0.57%0.89%0.26%-0.13%2.30%
20140.15%0.29%-0.05%0.61%0.36%0.14%-0.45%0.80%-0.24%0.01%0.16%0.07%1.84%

Комиссия

Комиссия LDUR составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LDUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LDUR среди ETFs на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LDUR, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LDUR, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.552.48
Коэффициент Сортино LDUR, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.903.33
Коэффициент Омега LDUR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.811.46
Коэффициент Кальмара LDUR, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.163.58
Коэффициент Мартина LDUR, с текущим значением в 30.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.9015.96
LDUR
^GSPC

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55
2.48
LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.22$4.62$2.09$0.91$2.19$3.13$3.32$2.09$1.86$2.91$1.67

Дивидендный доход

5.49%4.87%2.22%0.90%2.15%3.14%3.36%2.08%1.85%2.92%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.37$0.36$0.38$0.37$0.38$0.36$0.40$0.41$0.38$0.38$3.78
2023$0.00$0.23$0.27$0.31$0.29$0.31$0.37$0.34$0.35$0.36$0.35$1.44$4.62
2022$0.00$0.08$0.15$0.17$0.18$0.15$0.15$0.17$0.16$0.23$0.21$0.45$2.09
2021$0.00$0.12$0.09$0.09$0.08$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.15$0.91
2020$0.00$0.21$0.20$0.22$0.23$0.18$0.18$0.18$0.15$0.18$0.16$0.30$2.19
2019$0.00$0.23$0.22$0.22$0.23$0.24$0.23$0.24$0.28$0.32$0.30$0.62$3.13
2018$0.00$0.19$0.19$0.23$0.24$0.25$0.25$0.23$0.24$0.22$0.26$1.03$3.32
2017$0.00$0.15$0.15$0.10$0.10$0.19$0.19$0.20$0.20$0.19$0.18$0.46$2.09
2016$0.00$0.21$0.16$0.16$0.14$0.14$0.17$0.17$0.14$0.14$0.14$0.29$1.86
2015$0.12$0.07$0.08$0.10$0.11$0.12$0.12$0.15$0.19$0.00$0.22$1.63$2.91
2014$0.04$0.07$0.07$0.02$0.05$0.05$0.10$0.10$0.13$0.17$0.86$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-2.18%
LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF показал максимальную просадку в 8.68%, зарегистрированную 26 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.68%10 мар. 2020 г.1326 мар. 2020 г.6325 июн. 2020 г.76
-6.75%4 окт. 2021 г.2788 нояб. 2022 г.28629 дек. 2023 г.564
-1.97%30 нояб. 2015 г.5112 февр. 2016 г.2723 мар. 2016 г.78
-1.02%28 мая 2015 г.8530 сент. 2015 г.255 нояб. 2015 г.110
-0.91%14 окт. 2014 г.3624 дек. 2014 г.1227 янв. 2015 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF составляет 0.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
4.06%
LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF)
Benchmark (^GSPC)