PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) показал доход в 0.52% с начала года и 4.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LDUR составила 2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении LDUR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF: годовая альфа составляет 2.41%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.01.2014.

• Этот ETF участвовал в 7.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LDUR составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LDUR имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF показал максимальную просадку в 8.68%, зарегистрированную 26 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.