PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

LDUR — это активно управляемый ETF от PIMCO. LDUR запущен 22 янв. 2014 г. и имеет комиссию в 0.56%.

Информация о ETF

ISIN

US72201R7180

CUSIP

72201R718

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

22 янв. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Total Bond Market, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LDUR составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LDUR с GSY LDUR с PYLD LDUR с FXAIX LDUR с JNK LDUR с USHY LDUR с BND LDUR с BOND LDUR с EMNT LDUR с CDX LDUR с JPIE
Популярные сравнения:
LDUR с GSY LDUR с PYLD LDUR с FXAIX LDUR с JNK LDUR с USHY LDUR с BND LDUR с BOND LDUR с EMNT LDUR с CDX LDUR с JPIE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) показал доход в 1.74% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LDUR составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

LDUR

С начала года

1.74%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.76%

5 лет

2.08%

10 лет

2.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LDUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%0.89%0.26%0.37%-0.46%1.74%
20240.66%-0.26%0.48%-0.18%0.68%0.50%1.21%0.61%0.77%-0.31%0.54%0.34%5.14%
20230.71%-0.59%1.08%0.30%-0.23%-0.33%0.45%0.64%0.04%0.32%1.11%1.96%5.58%
2022-0.40%-0.75%-1.69%-0.35%0.47%-1.16%0.52%-0.53%-0.86%-0.72%0.52%0.67%-4.23%
20210.25%-0.05%-0.07%0.08%0.05%-0.15%0.17%0.01%0.11%-0.42%-0.17%-0.35%-0.55%
20200.75%1.09%-2.20%1.21%1.01%1.35%0.31%0.22%0.21%0.34%-0.18%0.33%4.49%
20190.49%0.48%0.46%0.41%0.23%0.54%0.32%0.46%0.10%0.29%0.00%0.40%4.27%
2018-0.23%0.11%0.12%0.04%0.37%0.06%0.24%0.13%0.31%0.30%-0.12%0.10%1.43%
20170.43%0.32%-0.01%0.13%0.32%0.37%-0.19%0.44%0.17%0.25%-0.08%-0.12%2.06%
2016-0.41%-0.09%1.05%0.38%0.39%0.23%0.79%0.18%0.17%0.09%-0.24%0.04%2.59%
20150.92%0.14%0.64%0.10%0.35%-0.31%0.27%-0.27%-0.57%0.89%0.26%-0.13%2.30%
20140.15%0.29%-0.05%0.61%0.36%0.14%-0.45%0.80%-0.24%0.01%0.16%0.07%1.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LDUR составляет 97, что ставит его в топ 3% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LDUR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.75
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.78
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.53$4.53$3.90$2.09$0.91$2.19$3.13$2.99$2.08$1.86$2.91$1.67

Дивидендный доход

4.76%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%3.03%2.08%1.85%2.92%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.37$0.38$0.36$0.37$1.48
2024$0.00$0.37$0.36$0.38$0.37$0.38$0.36$0.40$0.41$0.38$0.38$0.75$4.53
2023$0.00$0.23$0.27$0.31$0.29$0.31$0.37$0.34$0.35$0.36$0.35$0.72$3.90
2022$0.00$0.08$0.15$0.17$0.18$0.15$0.15$0.17$0.16$0.23$0.21$0.45$2.09
2021$0.00$0.12$0.09$0.09$0.08$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.15$0.91
2020$0.00$0.21$0.20$0.22$0.23$0.18$0.18$0.18$0.15$0.18$0.16$0.30$2.19
2019$0.00$0.23$0.22$0.22$0.23$0.24$0.23$0.24$0.28$0.32$0.30$0.62$3.13
2018$0.00$0.19$0.19$0.23$0.24$0.25$0.25$0.23$0.24$0.22$0.26$0.70$2.99
2017$0.00$0.15$0.15$0.10$0.10$0.19$0.19$0.20$0.20$0.19$0.18$0.46$2.08
2016$0.00$0.21$0.16$0.16$0.14$0.14$0.17$0.17$0.14$0.14$0.14$0.29$1.86
2015$0.12$0.07$0.08$0.10$0.11$0.12$0.12$0.15$0.19$0.00$0.22$1.63$2.91
2014$0.04$0.07$0.07$0.02$0.05$0.05$0.10$0.10$0.13$0.17$0.86$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF показал максимальную просадку в 8.68%, зарегистрированную 26 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.68%10 мар. 2020 г.1326 мар. 2020 г.6325 июн. 2020 г.76
-6.75%4 окт. 2021 г.2788 нояб. 2022 г.28629 дек. 2023 г.564
-1.97%30 нояб. 2015 г.5112 февр. 2016 г.2723 мар. 2016 г.78
-1.17%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.18
-1.02%28 мая 2015 г.8530 сент. 2015 г.255 нояб. 2015 г.110

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...