Сравнение LDUR с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
LDUR и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 0.29% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.02%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и EMNT
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Доходность на риск
LDUR vs. EMNT — Ранг доходности на риск
LDUR
EMNT
Сравнение LDUR c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 11.02 | -8.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 22.95 | -19.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 5.87 | -4.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 34.78 | -31.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 231.75 | -214.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 11.02 | -8.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 4.09 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.46 | -2.60 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и EMNT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и EMNT
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и EMNT
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -2.28% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.13% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -1.70% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.24% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.02% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и EMNT
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.25% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.29% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 0.41% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 0.82% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 0.87% | +1.92% |