Сравнение LDUR с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
LDUR и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.74% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и VGSH
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
LDUR vs. VGSH — Ранг доходности на риск
LDUR
VGSH
Сравнение LDUR c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.57 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 4.13 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.21 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 15.93 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и VGSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и VGSH
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и VGSH
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -5.70% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.88% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -5.70% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -5.70% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.52% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.60% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.23% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и VGSH
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.52% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.84% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 1.44% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.96% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 1.57% | +1.22% |