PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и VGSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.74% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий LDUR и VGSH

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.


Доходность на риск

LDUR vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.57

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

4.13

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

4.21

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

15.93

+1.64

LDUR vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.15

Корреляция

Корреляция между LDUR и VGSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и VGSH

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VGSH в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и VGSH

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и VGSH.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-5.70%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.88%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-5.70%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-5.70%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.52%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.60%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и VGSH

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.52%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.84%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.44%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.96%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.57%

+1.22%