Сравнение LDUR с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
LDUR и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.51% против 0.61% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и LTPZ
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
LDUR vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
LDUR
LTPZ
Сравнение LDUR c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | -0.27 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | -0.29 | +3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.33 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | -0.65 | +18.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.27 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.29 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.04 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и LTPZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и LTPZ
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и LTPZ
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -40.99% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -7.82% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -40.99% | +34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -40.99% | +32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -33.86% | +33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -12.19% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.94% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и LTPZ
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.00% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 6.47% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 11.23% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 15.91% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 15.10% | -12.31% |