PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUR с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUR с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. LDUR is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, LDUR returned 5.11%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LDUR charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности LDUR и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUR и CMDT

2026 (YTD)202520242023
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%2.92%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between LDUR and CMDT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.07

The correlation between LDUR and CMDT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

LDUR vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDURCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.92

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.92

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

8.03

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.64

22.12

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUR vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDURCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.32

-0.45

Просадки

Сравнение просадок LDUR и CMDT

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDURCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-9.69%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-4.49%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-9.69%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.86%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.69%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.63%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и CMDT

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.44%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDURCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

4.33%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

10.30%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

12.35%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

12.21%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

12.21%

-9.44%

Сравнение комиссий LDUR и CMDT

LDUR берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и CMDT

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Часто задаваемые вопросы

LDUR and CMDT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to LDUR (0.44%). In terms of maximum drawdown, LDUR dropped -8.68% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 5.11% for LDUR. On fees, LDUR is cheaper at 0.54% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDUR is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

LDUR has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.44% for CMDT.

LDUR is categorized as Short-Term Bond, while CMDT is Commodities. Their fees differ too: 0.54% for LDUR and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUR и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор