Сравнение LDUR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LDUR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или BND.
Основные характеристики
| LDUR | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.12% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 7.11% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.22% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 5.51 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 30.44 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 5.84% |
| Макс. просадка | -8.68% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.61% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между LDUR и BND составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и BND
С начала года, LDUR показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и BND
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и BND
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 5.51% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и BND
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и BND
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.