Сравнение LDUR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LDUR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.68% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и BND
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
LDUR vs. BND — Ранг доходности на риск
LDUR
BND
Сравнение LDUR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.93 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.32 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.75 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 4.78 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.93 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.04 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и BND составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и BND
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и BND
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -18.58% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -2.44% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -17.91% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -18.58% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.54% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.07% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.90% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и BND
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.63% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.52% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 4.30% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 6.00% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 5.52% | -2.73% |