Сравнение LDRI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LDRI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRI и TLT
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDRI vs. TLT — Ранг доходности на риск
LDRI
TLT
Сравнение LDRI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.13 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | -0.10 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.06 | +4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | -0.13 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.13 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.26 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между LDRI и TLT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и TLT
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и TLT
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -48.35% | +47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -9.23% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -40.23% | +40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -13.62% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 4.39% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 3.71% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 6.61% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 11.40% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 15.88% | -13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 14.93% | -12.57% |