Сравнение LDRI с TLT
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 2.98% vs -1.73% for TLT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
LDRI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.41%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.43K | $201.50K | $199.97K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам LDRI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.65% | 5.94% | 0.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -3.67% |
Correlation
The correlation between LDRI and TLT is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. TLT — Ранг доходности на риск
LDRI
TLT
Сравнение LDRI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.22 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -0.48 | +12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и TLT
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -48.35% | +47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -7.74% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -41.60% | +41.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -14.00% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.65% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.51% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 6.88% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 9.25% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 15.74% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 14.83% | -12.58% |
Сравнение комиссий LDRI и TLT
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и TLT
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 5.02% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and TLT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to LDRI (0.45%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, LDRI leads with 2.98% vs -1.73% for TLT. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 2.98% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
LDRI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.70% for TLT.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLT is Government Bonds. LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.15% for TLT.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор