Сравнение LDRI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
LDRI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | -6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRI и SOXX
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
LDRI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
LDRI
SOXX
Сравнение LDRI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.03 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.63 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 4.44 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 16.46 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.37 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между LDRI и SOXX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и SOXX
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и SOXX
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -70.21% | +69.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -18.27% | +17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -7.95% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -20.10% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 4.92% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 12.83% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 26.41% | -25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 40.12% | -37.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 35.48% | -33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 32.98% | -30.62% |