Сравнение LDRI с JCPI
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LDRI is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past year, LDRI returned 4.51% vs 5.63% for JCPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и JCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.72%.
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и JCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.92% | 5.94% | 0.10% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.72% | 7.10% | -0.35% |
Correlation
The correlation between LDRI and JCPI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between LDRI and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. JCPI — Ранг доходности на риск
LDRI
JCPI
Сравнение LDRI c JCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | JCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 3.54 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 12.18 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.92 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.68 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и JCPI
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и JCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -7.85% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.60% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.36% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.87% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.46% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и JCPI
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.46%, в то время как у JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | JCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.86% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 2.05% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.95% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 4.50% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 4.50% | -2.22% |
Сравнение комиссий LDRI и JCPI
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и JCPI
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JCPI в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.93% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and JCPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCPI has higher volatility (0.86%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs JCPI's -7.85%.
On 1-year performance, JCPI leads with 5.63% vs 4.51% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCPI has performed better with a 5.63% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
JCPI has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.52% for LDRI.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.25% for JCPI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и JCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор