Сравнение LDRI с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
LDRI и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LDRI и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRI и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.89% | 5.94% | 0.10% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.46% | 11.97% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -1.46%.
LDRI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRI и IVOL
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
LDRI vs. IVOL — Ранг доходности на риск
LDRI
IVOL
Сравнение LDRI c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.37 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.64 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.55 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 1.06 | +12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.37 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | -0.05 | +2.18 |
Корреляция
Корреляция между LDRI и IVOL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и IVOL
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности IVOL в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и IVOL
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRI | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -31.16% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -6.72% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -22.51% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -13.02% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.50% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и IVOL
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRI | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.34% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.41% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 10.40% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 12.82% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 12.11% | -9.74% |