Сравнение LDRI с IVOL
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LDRI is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past year, LDRI returned 3.76% vs -7.79% for IVOL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.64%.
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.69% | 5.94% | 0.10% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -2.10% |
Correlation
The correlation between LDRI and IVOL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. IVOL — Ранг доходности на риск
LDRI
IVOL
Сравнение LDRI c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | -0.65 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | -1.36 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и IVOL
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -31.16% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -12.08% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -27.36% | +27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -13.52% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 5.73% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и IVOL
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.64%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 2.66% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 5.00% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 6.74% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 12.85% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 11.94% | -9.67% |
Сравнение комиссий LDRI и IVOL
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и IVOL
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IVOL в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 5.02% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and IVOL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs IVOL's -31.16%.
On 1-year performance, LDRI leads with 3.76% vs -7.79% for IVOL. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.76% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
LDRI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.92% for IVOL.
They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.99% for IVOL.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор