Сравнение LDRI с IGHG
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 3.55% vs 5.86% for IGHG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.12%.
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам LDRI и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.37% | 5.94% | 0.10% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.12% | 5.65% | 0.75% |
Correlation
The correlation between LDRI and IGHG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. IGHG — Ранг доходности на риск
LDRI
IGHG
Сравнение LDRI c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | 3.36 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 11.87 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и IGHG
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -25.16% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.75% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.21% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.29% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.50% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и IGHG
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LDRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.58% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.46% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 3.40% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 5.02% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 7.45% | -5.16% |
Сравнение комиссий LDRI и IGHG
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и IGHG
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and IGHG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRI has higher volatility (0.64%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs IGHG's -25.16%.
On 1-year performance, IGHG leads with 5.86% vs 3.55% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 5.86% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.54% for LDRI.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.30% for IGHG.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор