Сравнение LDRI с BOXX
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 4.61% vs 4.09% for BOXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.96% | 5.94% | 0.10% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 4.37% | 0.67% |
Correlation
The correlation between LDRI and BOXX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. BOXX — Ранг доходности на риск
LDRI
BOXX
Сравнение LDRI c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 9.96 | -8.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.73 | 59.63 | -51.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | 530.59 | -509.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 12.81 | -10.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 12.91 | -10.64 |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и BOXX
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -0.12% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.07% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.00% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.01% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и BOXX
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что LDRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.09% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.25% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.32% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 0.37% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 0.37% | +1.91% |
Сравнение комиссий LDRI и BOXX
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и BOXX
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and BOXX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRI has higher volatility (0.46%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs BOXX's -0.12%.
On 1-year performance, LDRI leads with 4.61% vs 4.09% for BOXX. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.61% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for BOXX.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BOXX is Ultrashort Bond. LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор