Сравнение LDRH с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
LDRH и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | -3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и DGRO
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
LDRH vs. DGRO — Ранг доходности на риск
LDRH
DGRO
Сравнение LDRH c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.14 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.66 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.48 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 6.80 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.73 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и DGRO
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и DGRO
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -35.10% | +31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -10.92% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -4.70% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -3.48% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.37% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и DGRO
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.57% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 7.21% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 14.47% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 13.84% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 16.63% | -13.01% |