PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - LDRH is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 23.89% for DGRO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и DGRO

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%-3.81%

Correlation

The correlation between LDRH and DGRO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between LDRH and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDRH и DGRO

Секторы
LDRH
DGRO

Энергетика

100.0%
5.6%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Энергетика

LDRH
100.0%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

LDRH

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

LDRH

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

DGRO
11.5%

Финансовые услуги

LDRH

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

LDRH

-

DGRO
16.4%

Промышленность

LDRH

-

DGRO
10.8%

Недвижимость

LDRH

-

DGRO

-

Технологии

LDRH

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

LDRH

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с IBHGLDRH с XHYFLDRH с EUHY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

LDRH vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.53

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.68

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.71

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

14.33

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.77

+0.93

Просадки

Сравнение просадок LDRH и DGRO

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-35.10%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-6.47%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-3.44%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.67%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и DGRO

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.24%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

6.94%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

9.49%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

13.82%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

16.62%

-13.11%

Сравнение комиссий LDRH и DGRO

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и DGRO

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and DGRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 23.89% vs 6.30% for LDRH. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 23.89% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 1.94% for DGRO.

LDRH is categorized as High Yield Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор