Сравнение LDRH с SPHY
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 5.77% vs 6.21% for SPHY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.80%.
LDRH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам LDRH и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.96% | 7.18% | 0.21% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.80% | 8.59% | -0.12% |
Correlation
The correlation between LDRH and SPHY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between LDRH and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. SPHY — Ранг доходности на риск
LDRH
SPHY
Сравнение LDRH c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.59 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 11.65 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и SPHY
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -21.97% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.41% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.21% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.28% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и SPHY
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.61%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.96% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.97% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.71% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 7.18% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 7.86% | -4.39% |
Сравнение комиссий LDRH и SPHY
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и SPHY
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности SPHY в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.25% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and SPHY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHY has higher volatility (0.96%) compared to LDRH (0.61%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs SPHY's -21.97%.
On 1-year performance, SPHY leads with 6.21% vs 5.77% for LDRH. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 6.21% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
SPHY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 6.99% for LDRH.
LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.05% for SPHY.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор