PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с HYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while HYS tracks the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 6.88% for HYS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью 1.34%.

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYS

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.88%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и HYS

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.34%8.80%-0.26%

Correlation

The correlation between LDRH and HYS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.80

The correlation between LDRH and HYS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDRH и HYS

Секторы
LDRH
HYS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

LDRH
100.0%
HYS

-

Сырьевые материалы

LDRH

-

HYS

-

Коммуникационные услуги

LDRH

-

HYS
100.0%

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

HYS

-

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

HYS

-

Финансовые услуги

LDRH

-

HYS

-

Здравоохранение

LDRH

-

HYS

-

Промышленность

LDRH

-

HYS

-

Недвижимость

LDRH

-

HYS

-

Технологии

LDRH

-

HYS

-

Коммунальные услуги

LDRH

-

HYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с IBHGLDRH с XHYFLDRH с EUHYLDRH с VGHY
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Доходность на риск

LDRH vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.99

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.09

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.67

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

14.96

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.99

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.81

+0.89

Просадки

Сравнение просадок LDRH и HYS

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-20.91%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.88%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.13%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.53%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.46%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и HYS

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.23%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.72%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.47%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

6.26%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

6.84%

-3.33%

Сравнение комиссий LDRH и HYS

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и HYS

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and HYS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs HYS's -20.91%.

On 1-year performance, HYS leads with 6.88% vs 6.30% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYS has performed better with a 6.88% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 6.99% for LDRH.

LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.56% for HYS.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор