PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с HYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с HYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).

LDRH и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и HYS

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.26%8.80%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Сравнение комиссий LDRH и HYS

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

LDRH vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.32

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.91

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.79

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

9.95

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.80

+0.81

Корреляция

Корреляция между LDRH и HYS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и HYS

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности HYS в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и HYS

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и HYS.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-20.91%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.06%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.90%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.55%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и HYS

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.88%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.53%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

5.38%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

6.22%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

6.85%

-3.23%