PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

LDRH и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и IBHE

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%0.80%

Доходность по периодам

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий LDRH и IBHE

И LDRH, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

LDRH vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.90

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

4.09

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

5.38

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

49.80

-35.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.90

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.41

+1.20

Корреляция

Корреляция между LDRH и IBHE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и IBHE

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и IBHE

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-26.91%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.69%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.45%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.08%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и IBHE

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LDRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.00%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

0.49%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

1.33%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

4.90%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

11.67%

-8.05%