Сравнение LDRH с VGHY
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while VGHY is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 1.46% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between LDRH and VGHY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. VGHY — Ранг доходности на риск
LDRH
VGHY
Сравнение LDRH c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.08 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и VGHY
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -2.66% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.24% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.45% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 4.28% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 4.28% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 4.28% | -0.77% |
Сравнение комиссий LDRH и VGHY
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и VGHY
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and VGHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор