PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с GHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).

LDRH и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и GHYB

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с IBHGLDRH с IBHE
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH

Сравнение комиссий LDRH и GHYB

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LDRH vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.34

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.02

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.85

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

9.58

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.53

+1.08

Корреляция

Корреляция между LDRH и GHYB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и GHYB

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности GHYB в 7.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и GHYB

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и GHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-21.48%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.12%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.27%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.61%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.80%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и GHYB

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.06%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.68%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

5.54%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

7.68%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

8.35%

-4.73%