Сравнение LDRH с HYBL
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while HYBL is actively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 6.16% for HYBL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 1.11%.
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 7.18% | 0.21% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 7.78% | 0.54% |
Correlation
The correlation between LDRH and HYBL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between LDRH and HYBL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. HYBL — Ранг доходности на риск
LDRH
HYBL
Сравнение LDRH c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.56 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.43 | 9.42 | +12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и HYBL
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и HYBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -8.46% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.41% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.20% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.35% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.66% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и HYBL
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) имеют волатильность 0.69% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.68% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.14% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 2.66% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 4.57% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 4.57% | -1.06% |
Сравнение комиссий LDRH и HYBL
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и HYBL
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности HYBL в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and HYBL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRH has higher volatility (0.69%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs HYBL's -8.46%.
On 1-year performance, LDRH leads with 6.30% vs 6.16% for HYBL. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 6.30% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
HYBL has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 6.99% for LDRH.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.70% for HYBL.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор