- ISIN
- US46438G5475
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2024 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции LDRH — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) показал доход в 2.19% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LDRH по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении LDRH закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.08% | 0.04% | 1.00% | 0.41% | 0.16% | 0.09% | 2.19% | |||||
| 2025 | 1.01% | 0.63% | -0.56% | 0.19% | 1.16% | 1.09% | 0.37% | 1.07% | 0.77% | 0.03% | 0.52% | 0.68% | 7.18% |
| 2024 | 0.22% | -0.01% | 0.21% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.16, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2024.
- This ETF captured 16.84% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 16.84%
- Участие в снижении
- -7.76%
Комиссия
Комиссия LDRH составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDRH имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.24 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 9.71 | +9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.60 | $0.28 |
Дивидендный доход | 6.96% | 6.41% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.14 | $0.25 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.91 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.25 | $1.60 |
| 2024 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF показал максимальную просадку в 3.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.17%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.23%март 2026 г. | 22d | 12d | 1mo 4dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.00%дек. 2024 г. | 9d | 28d | 1mo 7dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.95%окт. 2025 г. | 8d | 14d | 22dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.76%нояб. 2025 г. | 20d | 9d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| LDRH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -56.78% | +53.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -9.10% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -10.70% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.09% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LDRH
Добавьте iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDRH