Сравнение LDRH с EUHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY).
LDRH и EUHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и EUHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и EUHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.44% | 17.41% | -2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у EUHY с доходностью -0.44%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUHY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и EUHY
И LDRH, и EUHY имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
LDRH vs. EUHY — Ранг доходности на риск
LDRH
EUHY
Сравнение LDRH c EUHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | EUHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.51 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.32 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 7.85 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.33 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и EUHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и EUHY
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности EUHY в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и EUHY
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки EUHY в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и EUHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -32.45% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.50% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.07% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -8.68% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.48% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и EUHY
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.09% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 3.18% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 7.06% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 10.06% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 10.54% | -6.92% |