Сравнение LDRH с EUHY
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while EUHY tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 5.75% for EUHY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и EUHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у EUHY с доходностью 2.05%.
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам LDRH и EUHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 7.18% | 0.21% |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2.05% | 17.41% | -2.98% |
Correlation
The correlation between LDRH and EUHY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between LDRH and EUHY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. EUHY — Ранг доходности на риск
LDRH
EUHY
Сравнение LDRH c EUHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | EUHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.20 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 1.65 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.43 | 3.95 | +17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.05 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.34 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и EUHY
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки EUHY в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и EUHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -32.45% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.50% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -8.58% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.46% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и EUHY
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | EUHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.07% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.88% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 5.51% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 10.00% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 10.43% | -6.92% |
Сравнение комиссий LDRH и EUHY
И LDRH, и EUHY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и EUHY
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности EUHY в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 5.33% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and EUHY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUHY has higher volatility (1.07%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs EUHY's -32.45%.
On 1-year performance, LDRH leads with 6.30% vs 5.75% for EUHY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 6.30% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRH and EUHY have the same expense ratio: 0.35% per year.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 5.33% for EUHY.
LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и EUHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор