Сравнение LDOS с TTEK
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 13.94%/yr vs 17.39%/yr for TTEK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -40.83%, что значительно ниже, чем у TTEK с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 13.94% против 17.39% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- -40.83%
- 6 месяцев
- -42.71%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 13.94%
TTEK
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -18.16%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- -3.44%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам LDOS и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -40.83% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.04% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between LDOS and TTEK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$13.58B
TTEK:
$7.36B
LDOS:
$10.92
TTEK:
$2.20
LDOS:
9.72
TTEK:
12.77
LDOS:
0.08
TTEK:
3.27
LDOS:
0.80
TTEK:
1.51
LDOS:
2.71
TTEK:
3.95
LDOS:
$17.33B
TTEK:
$4.91B
LDOS:
$3.04B
TTEK:
$960.15M
LDOS:
$2.34B
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. TTEK — Ранг доходности на риск
LDOS
TTEK
Сравнение LDOS c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.53 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.11 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TTEK
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -77.89% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.03% | -38.30% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | -47.50% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.03% | -47.50% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.03% | -47.50% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.38% | -43.77% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -20.68% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.82% | 18.15% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TTEK
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеют волатильность 9.45% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 9.38% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 27.56% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 35.47% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 32.08% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 32.07% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TTEK
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности TTEK в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.59% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.95% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и TTEK
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and TTEK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (9.45%) compared to TTEK (9.38%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs TTEK's -77.89%.
TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор