Сравнение LDOS с TTEK
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.93%/yr vs 17.31%/yr for TTEK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -30.90%, что значительно ниже, чем у TTEK с доходностью -16.76%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 14.93% против 17.31% соответственно.
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
TTEK
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- -2.52%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам LDOS и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -16.76% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between LDOS and TTEK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.92B
TTEK:
$7.30B
LDOS:
$10.92
TTEK:
$2.20
LDOS:
11.39
TTEK:
12.66
LDOS:
0.09
TTEK:
3.24
LDOS:
0.93
TTEK:
1.50
LDOS:
3.18
TTEK:
3.92
LDOS:
$17.33B
TTEK:
$4.91B
LDOS:
$3.04B
TTEK:
$960.15M
LDOS:
$2.34B
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. TTEK — Ранг доходности на риск
LDOS
TTEK
Сравнение LDOS c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.53 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.23 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TTEK
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -77.89% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | -38.30% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -47.50% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -47.50% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -47.50% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -44.25% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -20.65% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | 16.39% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TTEK
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеют волатильность 10.77% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 10.81% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 27.17% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 34.93% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 32.06% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 32.03% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TTEK
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности TTEK в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.96% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и TTEK
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and TTEK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEK has higher volatility (10.81%) compared to LDOS (10.77%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs TTEK's -77.89%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор