PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCORX с FPACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с FPACX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCORX или FPACX.

Корреляция

Корреляция между LCORX и FPACX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LCORX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.92%
933.37%
LCORX
FPACX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCORX:

-0.17

FPACX:

0.74

Коэф-т Сортино

LCORX:

-0.14

FPACX:

1.09

Коэф-т Омега

LCORX:

0.98

FPACX:

1.15

Коэф-т Кальмара

LCORX:

-0.13

FPACX:

0.78

Коэф-т Мартина

LCORX:

-0.34

FPACX:

3.31

Индекс Язвы

LCORX:

5.41%

FPACX:

2.57%

Дневная вол-ть

LCORX:

11.11%

FPACX:

11.54%

Макс. просадка

LCORX:

-48.99%

FPACX:

-31.59%

Текущая просадка

LCORX:

-9.94%

FPACX:

-4.89%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции LCORX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 1.58% против 7.53% соответственно.

LCORX

С начала года

-0.60%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-6.91%

1 год

-1.58%

5 лет

4.03%

10 лет

1.58%

FPACX

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.40%

5 лет

13.77%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCORX и FPACX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
График комиссии LCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCORX: 1.16%
FPACX
FPA Crescent Fund
График комиссии FPACX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPACX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCORX и FPACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг риск-скорректированной доходности LCORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCORX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LCORX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LCORX: -0.17
FPACX: 0.74
Коэффициент Сортино LCORX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCORX: -0.14
FPACX: 1.09
Коэффициент Омега LCORX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LCORX: 0.98
FPACX: 1.15
Коэффициент Кальмара LCORX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LCORX: -0.13
FPACX: 0.78
Коэффициент Мартина LCORX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LCORX: -0.34
FPACX: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.74
LCORX
FPACX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и FPACX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FPACX в 9.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		1.50%1.43%1.26%0.00%0.00%0.12%0.47%0.28%0.05%0.00%0.01%0.79%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.35%9.31%2.80%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%4.18%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и FPACX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и FPACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.94%
-4.89%
LCORX
FPACX

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и FPACX

Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 5.21%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.21%
7.82%
LCORX
FPACX