Сравнение LCORX с VFIAX
LCORX (Leuthold Core Investment Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LCORX returned 8.08%/yr vs 15.63%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LCORX charges 1.16%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности LCORX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCORX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции LCORX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.08% против 15.63% соответственно.
LCORX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.08%
VFIAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам LCORX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.29% | 14.39% | 8.01% | 11.71% | -6.78% | 15.19% | 10.08% | 11.58% | -6.23% | 15.79% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 11.69% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between LCORX and VFIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.84 |
The correlation between LCORX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCORX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
LCORX
VFIAX
Сравнение LCORX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCORX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.35 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 15.66 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCORX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.52 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LCORX и VFIAX
Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCORX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -55.20% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.90% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -18.75% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -24.53% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -33.83% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -9.40% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.90% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCORX и VFIAX
Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCORX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.82% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.98% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 11.86% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 16.90% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.68% | 18.07% | -8.39% |
Сравнение комиссий LCORX и VFIAX
LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCORX и VFIAX
Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VFIAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.41% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
LCORX and VFIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIAX has higher volatility (2.82%) compared to LCORX (2.60%). In terms of maximum drawdown, LCORX dropped -41.31% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCORX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор