Сравнение LCORX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LCORX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCORX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 0.39% | 14.39% | 8.01% | 11.71% | -6.78% | 15.19% | 10.08% | 11.58% | -6.23% | 15.79% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LCORX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции LCORX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.37% против 17.41% соответственно.
LCORX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.37%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCORX и SPMO
LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
LCORX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
LCORX
SPMO
Сравнение LCORX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCORX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.06 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.60 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.96 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 6.90 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCORX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.06 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LCORX и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCORX и SPMO
Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.92% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок LCORX и SPMO
Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCORX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -30.95% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -12.70% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -22.74% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -30.95% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -7.31% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.66% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.60% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCORX и SPMO
Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 3.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCORX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.22% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 12.80% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 22.77% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 19.08% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.64% | 20.09% | -10.45% |