PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCORX с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCORX с SPMO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

LCORX управляется Leuthold. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCORX или SPMO.

Корреляция

Корреляция между LCORX и SPMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LCORX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.51%
321.11%
LCORX
SPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCORX:

-0.17

SPMO:

0.93

Коэф-т Сортино

LCORX:

-0.14

SPMO:

1.40

Коэф-т Омега

LCORX:

0.98

SPMO:

1.20

Коэф-т Кальмара

LCORX:

-0.13

SPMO:

1.14

Коэф-т Мартина

LCORX:

-0.34

SPMO:

4.23

Индекс Язвы

LCORX:

5.41%

SPMO:

5.42%

Дневная вол-ть

LCORX:

11.11%

SPMO:

24.76%

Макс. просадка

LCORX:

-48.99%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

LCORX:

-9.94%

SPMO:

-8.77%

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -0.85%.

LCORX

С начала года

-0.60%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-6.91%

1 год

-1.58%

5 лет

4.03%

10 лет

1.58%

SPMO

С начала года

-0.85%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.83%

1 год

22.68%

5 лет

20.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCORX и SPMO

LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

LCORX
Leuthold Core Investment Fund
График комиссии LCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCORX: 1.16%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCORX и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг риск-скорректированной доходности LCORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCORX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LCORX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LCORX: -0.17
SPMO: 0.93
Коэффициент Сортино LCORX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCORX: -0.14
SPMO: 1.40
Коэффициент Омега LCORX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LCORX: 0.98
SPMO: 1.20
Коэффициент Кальмара LCORX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LCORX: -0.13
SPMO: 1.14
Коэффициент Мартина LCORX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LCORX: -0.34
SPMO: 4.23

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.93
LCORX
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и SPMO

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPMO в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		1.50%1.43%1.26%0.00%0.00%0.12%0.47%0.28%0.05%0.00%0.01%0.79%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.54%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCORX и SPMO

Максимальная просадка LCORX за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.94%
-8.77%
LCORX
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и SPMO

Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 5.21%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.21%
16.81%
LCORX
SPMO