Сравнение LCORX с RCTIX
LCORX (Leuthold Core Investment Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 10 years, LCORX returned 8.08%/yr vs 5.54%/yr for RCTIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LCORX charges 1.16%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.
Доходность
Сравнение доходности LCORX и RCTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCORX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции LCORX превзошли акции RCTIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 5.54% соответственно.
LCORX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.08%
RCTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам LCORX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.29% | 14.39% | 8.01% | 11.71% | -6.78% | 15.19% | 10.08% | 11.58% | -6.23% | 15.79% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 0.71% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Correlation
The correlation between LCORX and RCTIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between LCORX and RCTIX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCORX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
LCORX
RCTIX
Сравнение LCORX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCORX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.39 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 14.63 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCORX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.77 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LCORX и RCTIX
Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и RCTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCORX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.31% | -10.89% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -1.20% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -1.48% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -6.17% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -10.89% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.08% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.36% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCORX и RCTIX
Leuthold Core Investment Fund (LCORX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что LCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCORX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.83% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 1.76% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 2.28% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 2.49% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.68% | 3.74% | +5.94% |
Сравнение комиссий LCORX и RCTIX
LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCORX и RCTIX
Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности RCTIX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCORX Leuthold Core Investment Fund | 7.41% | 7.93% | 7.03% | 5.57% | 7.20% | 5.00% | 0.24% | 1.89% | 10.74% | 3.22% | 0.45% | 3.94% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.27% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCORX and RCTIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCORX has higher volatility (2.60%) compared to RCTIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, LCORX dropped -41.31% vs RCTIX's -10.89%.
RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCORX и RCTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор